عرفانی, علیرضا, سمیعی, ندا, صادقی, فرزانه. (1395). برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 16(1), 95-119.
علیرضا عرفانی; ندا سمیعی; فرزانه صادقی. "برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 16, 1, 1395, 95-119.
عرفانی, علیرضا, سمیعی, ندا, صادقی, فرزانه. (1395). 'برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران', فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 16(1), pp. 95-119.
عرفانی, علیرضا, سمیعی, ندا, صادقی, فرزانه. برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار), 1395; 16(1): 95-119.
برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید برای اقتصاد ایران
رشدمداومسطحعمومیقیمتها درایران، حاکیازروند افزایشکلیقیمتهاست. پویایی تورم کوتاهمدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاستهای پولی میباشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکبکینزینهایجدید در اقتصاد ایران طی سالهای 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفهدار و شکاف تولید میباشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی میباشد. نتایج نشان میدهد که مطابق با دیگر مدلهای منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید میکند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنیدار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنیدار گردید که نشان از این دارد که بنگاهها در تعیین قیمت خود، هم آیندهنگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان میکند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمونهای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلهای ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ، حاکی از صحت و اعتبار برآورد میباشد.
جلائی، سید عبدالمجید و شیرافکن، مهدی (1388) تأثیر سیاست های پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیوکینزین در ایران؛ پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره 2: 36-13.
رحمانی، تیمور و امیری، حسین (1390) تخمین منحنی فیلیپس کینزین های جدید در ایران با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR؛ فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 59: 100-81.
رحمانی، تیمور و امیری، حسین (1390) منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید و بررسی تجربی آن در ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 98: 112-91.
شیرین بخش، شمس الله و حسن خوانساری، زهرا (1384) کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی؛ تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
صمدی، سعید؛ شهیدی، آمنه و محمدی، فرزانه (1387) تحلیل تقاضای برق در ایران با استفاده از مفهوم هم جمعی و مدل ARIMA (1363-1388)؛ مجلة دانش و توسعه، سال پانزدهم، شمارة 136- 113: 25
کاظمی زاده، غلامرضا (1379) مقایسه تطبیقی منحنی فیلیپس و تعیین نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران؛ رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کاوند، حسین و باقری، فریده (1386) محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی واقعی با استفاده از یک مدل فضا- حالت؛ مجله دانش و توسعه، شماره 21: 135-119.
گرجی، ابراهیم و فولادی، مهدی (1387) مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزیهای جدید با منحنی های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران؛ مجلة نامه مفید، شماره 66.
گوگردچیان، احمد و میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1390) نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور؛ فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه: 90-61.
متقی، لیلی (1379) بررسی رابطه تورم و بیکاری و برآورد NAIRU در اقتصاد ایران؛ رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
محمدنیا، روح اله و بهرامی نیا، ابراهیم (1384) اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران (1380-1338)؛ مجله دانش پژوهان، شماره 7: 39-27.
مرادی، علیرضا و هژبر کیانی، کامبیز (1392) کاربرد Eviews 8 در اقتصاد سنجی؛ تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی: 390-371.
موسوی محسنی، رضا و سعیدی فر، مریم (1385) منحنی فیلیپس و تأثیرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 27: 303-281.
مهرابی بشرآبادی، حسین؛ شرافتمند، حبیبه و باغستانی، علی اکبر (1389) بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران؛ مجله دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 33: 312- 294.
نوفرستی، محمد (1391) ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی؛ تهران: انتشارات مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا، چاپ چهارم: 52 و 90-87.
Allen, C. & Robinson, W. (2004) Monetary Policy Rules and the TransmissionMechanism in Jamaica; Research and Economic Programming Division, Bank of Jamaica.
Apel, M. & Jonson, P. (1999) A Parametric Approach forEstimating Core Inflation and Interpreting the Inflation Process;Severiges Riksbank,s-103 37 Stockholm, Sweden.
Apel, M. & Jonson, P. (1999) System Estimates of PotentialOutput and NAIRU; Emprical Economics, Vol. 24: 373-388.
Baxter, M. & King, R.G. (1999) Measuring Business Cycles: ApproximateBand-Pass Filters for Economic Time Series; Review of Ecnomics and Statistics, 81: 575-93.
Calvo, G. (1983) Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework; Journal of Monetary Economics, Vol. 12: 983-998.
Chistiano, L.J. & Fitzgerald, T.J. (1999) The Band Pass Filter; Working paper 9906, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Gali, J.& Gertler, M. (1999) Inflation dynamics: A structural econometric analysis; Journal of Monetary Economics, 44: 195-222.
Gruen, D.; Pagan, A., and Thompson, C. (1999) The Phillips Curvein Astrelia; Jornal of Monetary Economics, 44: 259-278.
Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis; Princeton Press.
Hendery, D.F., and Neale, A.J. (1991) A Monte Carlo Study of the Effects of Structural Breaks on Tests for Unit Roots; in P.Hackle and A. A. Westlond (Eds). Economic Structural Change: Analysis and Forecasting, Berlin: Springer-Verlag.
Henzel, S., and Wollmershaeuser, T. (2006) The New Keynesian Phillips Curve and theRole of Expectations: Evidence from theIFO World Economic Survey; CESIFO Working Paper No. 1694, Category 6: Monetary Policy and International Finance.
Kalman, R. (1960) A new Approach to linear Filtering and predictionproblems; Journal of Basic Engineering, 82 (Series D: 35-45.
Mehra, Y. (2004) The Output Gap, Expected Future Inflation and InflationDynamics: Another Look; Federal Reserve Bank of Richmond.
Perron, P. (1989) The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis; Econometrica, No. 57: 1361-1401.
Rudd, J. & Whelan, K. (2001) New Tests of theNew-Keynesian Phillips Curve, Division of Research and Statistics; Federal Reserve Board, June 26.
Serju, P. (2006) Estimating Potential Output for Jamaica: A Structural VARApproach; Research and Economic Programming Division, Bank of Jamaica.
Taylor, J.B., (1980) Aggregate Dynamics and Staggered Contracts; Journal of Political Economy, Vol. 88: 1-23.
ابتدای صفحه